ANALISIS PENGARUH RASIO KESEHATAN FINANSIAL BANK TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI DI INDONESIA TAHUN 2011-2023

Rika Lusiana Simbolon; Abednego Silaban

doi:10.4590/jarsic.v4i2.48

Authors

Rika Lusiana Simbolon
Abednego Silaban

DOI:

https://doi.org/10.4590/jarsic.v4i2.48

Keywords:

kredit konsumsi, NPL, LDR, CAR, ARDL

Abstract

Pemberian kredit konsumtif mempermudah individu atau rumah tangga untuk meningkatkan daya belinya, terutama pada mereka yang memiliki tingkat penghasilan menengah. Namun, di sisi lain, tingginya pangsa kredit konsumsi membawa resiko yang cukup besar. Ini terjadi karena sebagian besar pinjaman konsumtif tidak menghasilkan produktivitas. Situasi ini kemudian berdampak terhadap meningkatnya resiko kredit yang bermasalah atau dalam istilah perbankan disebut sebagai non performing loan (NPL). Selain kredit yang bermasalah, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) juga memainkan peran dalam pertumbuhan kredit konsumsi yang disalurkan oleh bank umum (Shaw et al.,2013). Selain mengukur kesehatan finansial dengan CAR, bank juga menggunakan loan to deposit ratio (LDR). LDR merupakan indikator struktural yang digunakan untuk menangkap potensi risiko yang terkait dengan likuiditas dan pendanaan bank komersial. Berdasarkan paparan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh CAR, LDR, dan NPL terhadap pertumbuhan jumlah penyaluran kredit konsumsi oleh bank umum pada tahun 2011-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan Autoregressive Distributed Lag untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terjadi hubungan jangka panjang dimana daam jangka panjang LDR berpengaruh signifikan secara positif terhadap pertumbuhan jumlah penyaluran kredit konsumsi oleh bank umum. Sedangkan CAR dan NPL memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap pertumbuhan jumlah penyaluran kredit konsumsi oleh bank umum. Dalam jangka pendek, perubahan NPL satu periode sebelumnya berpengaruh signifikan secara positif terhadap pertumbuhan kredit konsumsi. Sedangkan perubahan NPL dua periode sebelumnya dan tiga periode sebelumnya berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan kredit konsumsi. Selain itu juga didapatkan koefisien ECT sebesar -0.89 yang menunjukkan bahwa sebesar 89.9% penyimpangan yang terjadi pada jangka pendek akan terkoreksi secara langsung pada periode berikutnya

References

Dharmadasa, P. D. C. S. (2021). Short and Long Term Determinants of Bank Credit Growth in Sri Lanka. South Asian Journal of Finance, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.4038/sajf.v1i1.24

Ghosh, A. (2017). Sector-specific analysis of non-performing loans in the US banking system and their macroeconomic impact. Journal of Economics and Business, 93, 29-45.

Gujarati, D., & Porter, D. C. (2009). Functional forms of regression models. Essentials of econometrics, 132-177.

Madugu, A. H., Ibrahim, M., & Amoah, J. O. (2020). Differential effects of credit risk and capital adequacy ratio on profitability of the domestic banking sector in Ghana. Transnational Corporations Review, 12(1), 37–52. https://doi.org/10.1080/19186444.2019.1704582

Moorcy, N. H. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Return on Asset PT. Bank BNI (Persero), tbk. Jurnal GeoEkonomi, 11(2), 164-175.

Otoritas Jasa Keuangan (2023) .Statistik Perbankan Indonesia Agustus 2023. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1997). Pooled estimation of long-run relationships in dynamic heterogeneous panels.

Siamat, D., Kusumawardhani, P. N., & Agustin, F. (2005). Manajemen lembaga keuangan: kebijakan moneter dan perbankan: dilengkapi UU no. 10 tahun 1998, UU no. 23 tahun 1999, UU no. 03 tahun 2004. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Thaker, H. M. T., Ee, T. S., Sin, C. F., & Man, W. H. (2013). The Macroeconomic Determinants of Bank Credit in Malaysia an Analysis via The Error Correction Model (ECM). Skyline Business Journal, 9(1).